Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
5
ATC
Заметки трейдера
Импульсно - коррекционное движение. Автоматизация торговли.

График движения валют, например EURUSD, представляет собой импульсно коррекционное движение, т.е. после некоторого направленного движения всегда следует откат.

Такая закономерность видна на любых временных интервалах - таймфреймах и из движений на низких интервалах складываются движения на более высоких по принципу фрактальности или матрешки.

Описание Характеристик Импульсно - коррекционного движения.

1 - Импульс - это некоторое количество полнотелых свечей в одном направлении. Его можно описать двумя характеристиками:

а) величина - изменение цены от минимума до максимума импульсного движения

б) ширина - количество свечей составляющих импульс.

2 - Определение импульса. Можно использовать метод счета фракталами Била Вильямса, т.е. от верхнего до нижнего - импульс вниз и от нижнего для верхнего - импульс вверх.

Пример:

3 - Откатное движение после импульса. Это область цен, ограниченная минимумом и максимумом импульса. Можно учитывать уровни, растянув сетку Фибонначи. Обращают внимание на 23,6%-38,2%-50,0%-61,8%-76,4%.

Торговый Советник

Параметры советника (Для использования на тестере, пара EUR/USD)

//-------------------------------------------//

imp_min=0.00200, imp_max=0.00600; - величина импульса в пунктах
width_min=3, width_max=20; - ширина импульса в свечах
level_=0.5; - уровень от импульса на котором будет выставлен лимитник на вход по импульсу. (если цена зашла еще глубже - вход по рынку)
TP_koef=1.628; - цель по тейк-профиту от величины импульса

Traling=false; - трал по фраткалам

T=0.00020; - дополнительная величина. отступ для ордеров при выставлении целей ТР и SL и при фраткальном тралинге.

Time_F=false; - фильтр времени
Time_F_start="09:00"
Time_F_end="20:00"

//-------------------------------------------//

Пример работы:

Использовать "напрямую" его пока нельзя, поэтому нужно дорабатывать. Есть пару идей, но тема открыта к обсуждению.

Опубликовано 9 лет назад
Перейти к комментариям
ATC
2
Инвестиции, инвест-счета
Перспективный ПАММ. Анализ

Добрый день!

В этой статье рассмотрю и проанализирую одну мощную, на мой взгляд, АТС.

В начале, как обычно, немного теории.

Торговые системы можно разделить на ручные, полуавтоматические, автоматические.

Преимущество ручной и полуавтоматической торговли в том, что человек более широко может анализировать рыночные данные и корректировать алгоритм торговли по своему усмотрению. Но здесь кроется и недостаток - это человеческий фактор.

Преимущество автоматической торговли - объективный результат при тестировании системы на исторических данных и широкие возможности для комплексного анализа системы.

Существует мнение, что более 80% сделок на рынке форекс осуществляются АТС (автоматические торговые системы или советники форекс, эксперты). Поэтому, естественно и логично следовать тенденциям и пользоваться АТС.

Критерии оценки АТС.

Качество тестирования. Результаты тестирования системы за более ранние периоды (с котировками в 99%) должны совпадать со сделками на реальном счету, с отклонением +/- в спред.

Временной период. Чем дольше период тестирования, тем лучше. За это время рынок успевает побывать в разных своих состояниях (рост-падение, тренд-флет, мировой кризис и т.д.). Такие средние настройки АТС можно смело интерполировать и на будущие периоды.

Количество сделок. Чем их больше тем точнее статистические данные.

Кривая доходности. По графику можно увидеть, какой потенциал роста заложен в стратегии, насколько велики просадки, как часто они случаются, и насколько быстро происходит восстановление после убытков.

Загрузка депозита. Показывает, сколько используется капитала в моменте. В идеале должна быть одна сделка в рынке с определенным SL и ТР. Лучше исключить стратегии усреднения позиции, использования Мартингейла, выставления сетки.

Сумма в управлении. Чем она больше, тем большее количество инвесторов доверяют этой системе и считают ее перспективной.


Рассмотрим реальную АТС

Мониторинг Myfxbook с 0.01.2014 года

Ветка на форуме Alpari


Видео Тестирования советника (качество 99%) за 2010-2014 годы

Интересно узнать ваше мнение по поводу этой АТС.

Опубликовано 1 десятилетие назад
Перейти к комментариям
ATC
2
Заметки трейдера
Пример закрытия замка в Безубыток

В данной статье я опишу пример закрытия замка в Безубыток на своем реальном счете.

Эта статья - продолжение первой обзорной статьи Локкирование и выход из замка

Часто бывает, что зайдя в покупку (BUY) цена уходит в другую сторону :)

Вместо обычного Стоплосса я поставил обратный ордер (SELL) и таким образом заЛоккировал позицию на - 50 пунктов по 4х знаку.

Теперь стояла задача закрыть его в Безубыток...

Далее, цена ушла вниз. Затем вернулась обратно к ордеру (SELL) и он закрылся поТейкпрофиту в + 1 пункт, перекрыв таким образом начисленные отрицательные Свопы.

Т.к. замок открыт, то необходимо выставить страховочный отложенный ордер (SELL) на случай разворота цены. И учитывая линию тренда и возможный отбой от нее, подтягивал отложенный ордер как можно ближе.

Таким образом, замок был уменьшен до -25 пунктов.

Но тут появились резкое движение (Новости) и цена улетела вниз, при этом отложенный ордер SELL стоял на 5 пунктов ниже текущей цены, т.е. должен был получиться замок в -30 пунктов.

Все бы хорошо, но это был брокер FOREX4YOU, и он открыл оредр на 45 пунктов ниже !!!. ( в поддержке как обычно, сказали что это проскальзывание и они тут ни причем. Но это вранье и позже я закрыл у него все свои счета).

В итоге получил замок в -96 пунктов.

Далее, цена ушла вниз. Затем вернулась к одреру (SELL) и он опять закрылся поТейкпрофиту в + 2 пункта, перекрыв Свопы.

Далее, подтягивая отложенный ордер SELL замок уменьшился до -60 пунктов. (можно было сделать и меньше, но у меня долгое время не было возможности за ним следить)

Затем цена опять ушла вниз и вернулась. Но я не закрыл SELL в БУ, т.к. уже был небольшой минус

Затем закрылся BUY, и цена ушла вниз, закрыв и SELL.

Таким образом, пройдя несколько этапов удалось получить Безубыток, вместо классического Стоплосса.

Задача-Минимум выполнена.

Опубликовано 1 десятилетие назад
Перейти к комментариям
ATC
14
Заметки трейдера
Локкирование и выход из замка. Теория

По поводу замков возникает много дискуссий. Нужны они или нет, каждый решает сам.

Но как можно уменьшить возможную просадку и количество убыточных сделок без открытия дополнительных ордеров?

Это первая обзорная статья.

На данном этапе торговли я использую замки для уменьшения количества убыточных сделок.

Возьмем для примера валютную пару EUR/USD.

*подобное движение можно наблюдать на временных интервалах начиная с М1

С 2008 по 2013 год ее курс меняется волнообразно, цена почти всегда возвращается туда, где была раньше.

Так же можно сказать, что движение Зигзагообразное или после Импульса всегда происходит Коррекция.

Поэтому некоторые трейдеры открывая позицию, не выставляют Стоплосс, а ждут когда курс вернется обратно и будет возможность закрыть позицию как минимум в Безубыток.

Основой для такой стратегии обычно является фундаментальный анализ и долгосрочный прогноз по валютной паре.

Например:
вошли в продажу (SELL), но цена пошла в другую сторону. Пересидев убыток, закрыли продажу в ноль, получив Безубыток:

*Дополнительно начисляются в основном отрицательные свопы за каждый день открытой позиции.

Основные недостатки такого способа:
- возможна очень большая просадка по депозиту (в данном примере на 1 лот, просадка -14000 у.е.)
- цена может не вернутся в точку открытия

Поэтому, чтобы не допустить большую просадку, а уменьшить риск по каждой сделке до нужной величины, используется локкирование.

В данном примере зафиксировали отрицательный лок в 2500 пунктов (он и будет максимальной просадкой по Средствам)
А после того как курс вернулся к начальному уровню, закрыли замок с небольшой прибылью для перекрытия начисленных отрицательных свопов.

Аналогично, локкирование может спасти от убыточных сделок, т.е. вместо Стоплосса – входим в замок. Имея замок - имеем Шанс исправить ситуацию - закрыться в Безубыток или с плюсом, тем самым уменьшив количество убыточных сделок.

В 20% случаев (определено эмпирически по графику) цена может не вернутся в точку открытия.
Но я считаю, что лучше всегда пробовать закрыть замок в Безубыток, а если нужно – в любой момент раскрыть и зафиксировать минус как при обычном Стоплоссе.

Опубликовано 1 десятилетие назад
Перейти к комментариям
ATC
9
Опросы
Локированние

Опрошено 9 респондентов
Опубликовано 1 десятилетие назад
Перейти к комментариям
 
ATC

Алгоритмическое и MQL4 программирование.

Применение полуавтоматических ТС в трейдинге.
Регистрация на проекте: 03.06.2013
Написал комментариев: 22
Записей в блоге: 5
Подписчиков: 5

Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в декабре: 11 033 625;
вчера: 1 038 695 на 260 сайтах;
Разместить форекс-объявление
 Forex Magazine © 2004-2024