Локкирование и выход из замка. Теория

По поводу замков возникает много дискуссий. Нужны они или нет, каждый решает сам.

Но как можно уменьшить возможную просадку и количество убыточных сделок без открытия дополнительных ордеров?

Это первая обзорная статья.

На данном этапе торговли я использую замки для уменьшения количества убыточных сделок.

Возьмем для примера валютную пару EUR/USD.

*подобное движение можно наблюдать на временных интервалах начиная с М1

С 2008 по 2013 год ее курс меняется волнообразно, цена почти всегда возвращается туда, где была раньше.

Так же можно сказать, что движение Зигзагообразное или после Импульса всегда происходит Коррекция.

Поэтому некоторые трейдеры открывая позицию, не выставляют Стоплосс, а ждут когда курс вернется обратно и будет возможность закрыть позицию как минимум в Безубыток.

Основой для такой стратегии обычно является фундаментальный анализ и долгосрочный прогноз по валютной паре.

Например:
вошли в продажу (SELL), но цена пошла в другую сторону. Пересидев убыток, закрыли продажу в ноль, получив Безубыток:

*Дополнительно начисляются в основном отрицательные свопы за каждый день открытой позиции.

Основные недостатки такого способа:
- возможна очень большая просадка по депозиту (в данном примере на 1 лот, просадка -14000 у.е.)
- цена может не вернутся в точку открытия

Поэтому, чтобы не допустить большую просадку, а уменьшить риск по каждой сделке до нужной величины, используется локкирование.

В данном примере зафиксировали отрицательный лок в 2500 пунктов (он и будет максимальной просадкой по Средствам)
А после того как курс вернулся к начальному уровню, закрыли замок с небольшой прибылью для перекрытия начисленных отрицательных свопов.

Аналогично, локкирование может спасти от убыточных сделок, т.е. вместо Стоплосса – входим в замок. Имея замок - имеем Шанс исправить ситуацию - закрыться в Безубыток или с плюсом, тем самым уменьшив количество убыточных сделок.

В 20% случаев (определено эмпирически по графику) цена может не вернутся в точку открытия.
Но я считаю, что лучше всегда пробовать закрыть замок в Безубыток, а если нужно – в любой момент раскрыть и зафиксировать минус как при обычном Стоплоссе.